
Docente: Ing. Miguel Pacheco C.
Transcripcion: Vladimir A. Zalles Vera
Apuntes ETN-806 - Procesos Estocasticos
Carrera de Ingenieria Electronica, Facultad de Ingenieria
Universidad Maor de San Andres, Agosto 2008
La Paz Bolivia
Indice general
INTRODUCCION
1 Variables Aleatorias Multiples
1.1 Introduccion a las variables Aleatorias
1.2 Funcion de distribucion conjunta
1.3 Funcion de distribucion acumulativa conjunta
1.4 Distribucion Condicional
1.4.1 Variables estadisticamente independientes
1.5 Variables gausianas multiples
Resumen parte I
2 Procesos Estocasticos
2.1 Introduccion a los procesos estocasticos
2.1.1 Ejemplos de procesos estocasticos
2.1.2 tipos de procesos estocasticos
2.2 Proceso Poisson
2.2.1Valores Esperados
2.3 Procesos estacionarios
3 Suma de Variables Aleatorias
3.1 Esperanza de las sumas
3.2 Varianza de W
3.3 Funcion Generadora de Momentos
3.4 Suma de Variables Aleatorias
3.5 Teorema del Limite Central
3.5.1 Reglas empiricas
3.6 Aplicaciones del Teorema del Limite Central
4 Procesos de Renovacion y cadenas de Markov
4.1 Cadenas discretas de marko
4.1.1 Ecuacion de Chapman-Kolmogorov
4.2 Clasificaion de estados y cadenas
4.2.1 Probabilidades de Estado Estacionario
4.3 Procesos de nacimiento-muerte y sistemas de colas
4.3.1 sistema de colas
5 Procesamiento de Señales Aleatorias
5.1 Filtrado Lineal
5.2 Densidad espectral de potencia
5.3 Proceso poisson compuesto
5.4 Procesos Estocasticos Gausianos
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